» Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli


İlk Veri


Dayanak Varlığın Spot Piyasa Fiyatı
Opsiyon Kullanım Fiyatı
Vadeye kalan gün (opsiyon süresi)
Risksiz Faiz Oranı (Rf)(sürekli bileşik faiz)
%
Volatilite
%

Sonuç


CALL
PUT
Fiyat
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

 

Not! Black-Scholes formülü, bu formülde yalnızca Avrupa tarzı hisse senedi opsiyonlarının yaklaşık değerlemesi için kullanılır. Opsiyonun sona erene kadar hissedarlarına herhangi bir temettü ödenmediğini ve hisse senedi oynaklığının bu süre boyunca sabit kaldığını varsayar.


Oynayarak öğren — hemen uygulamayı indir!

TeddyBase, iPhone ve iPad için calkoo.com ekibi tarafından geliştirilen eğlenceli ve eğitici bir uygulamadır. Çocuklar ve aileler için harika bir seçim — birlikte renkleri, harfleri, şekilleri ve çok daha fazlasını keşfedin, hem öğrenin hem eğlenin!

App Store’dan indir