Všetky kalkulačky » Black-Scholesový modelu pri Oceňovanie opcií


Počiatočné údaje


Terajšia cena podkladového aktíva
Cena opcie
Doba do splatnosti (v dňoch)
Bezriziková úroková miera (R f)(Kontinuálne miešanie)
%
Stekavosť
%

Následok


CALL


PUT


Cena

Δ (Delta)

Γ (Gamma)

ν (Vega)

ρ (Rho)

Θ (Theta)

d1 =

d2 =