» Modelul Black-Scholes de evaluare a opțiunilor

Date inițiale


Preț la vedere al activului de bază
Preț de exercițiu
Timp până la maturitate (zile)
Rata dobânzii fără risc (Rf) (compusă continuu)
%
Volatilitate
%

Rezultat


CALL
PUT
Preț
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ (ro)
Θ (teta)
d1 =
d2 =