» Black-Scholes opció árazási modell

Kezdeti adatok


Mögöttes eszköz azonnali ára
Opció kötési árfolyama
Hátralévő futamidő (nap)
Kockázatmentes kamatláb (Rf) (folyamatos számítás)
%
Volatilitás
%

Eredmény


CALL
PUT
Ár
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =
 
 



Everything about pregnancy!
 Pregnancy calendar.
www.fortyweeks.eu