» Black-Scholes modell

Indata


Underliggande tillgångens pris (spot price)
Lösenpris (strike price)
Återstående löptid (i dagar)
Riskfri ränta (Rf) (kontinuerlig)
%
Standardavvikelsen av underliggande (volatiliteten)
%

Resultat


CALL
PUT
Pris
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

Se även: