Alla räknare » Black-Scholes modell


Indata


Underliggande tillgångens pris (spot price)
Lösenpris (strike price)
Återstående löptid (i dagar)
Riskfri ränta (Rf) (kontinuerlig)
%
Standardavvikelsen av underliggande (volatiliteten)
%

Resultat


CALL


PUT


Pris

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =