» Black-Scholes-model

Oorspronkelijke gegevens


Koers van het aandeel
Uitoefenprijs optie op het aandeel
Tijd tot expiratie van de optie (dagen)
Risicovrij rendement (Rf)(continue samengestelde rente)
%
Volatiliteit
%

Resultaat


CALL
PUT
Prijs
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =