Alle calculators » Black-Scholes-model


Oorspronkelijke gegevens


Koers van het aandeel
Uitoefenprijs optie op het aandeel
Tijd tot expiratie van de optie (dagen)
Risicovrij rendement (Rf)(continue samengestelde rente)
%
Volatiliteit
%

Resultaat


CALL


PUT


Prijs

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =