» ブラック·ショールズ·オプション価格決定モデル


初期データ


原資産の現物価格
オプションの行使価格
満期までの期間(日)
無リスク金利(RF) (利息計算)
%
変動率
%

結果


CALL
PUT
価格
Δ (デルタ)
Γ (ガンマ)
ν (ベガ)
ρ (ローρ)
Θ (シータ)
d1 =
d2 =

 

注意!このフォームでBlack-Scholesの式は、ヨーロッパスタイルの株式オプションのおおよその評価にのみ使用されます。オプションが期限切れまで株主に配当が支払われず、株価のボラティリティがその期間中一定であると仮定しています。