» Black-Scholes 期权定价模型


初始数据


相关资产的现货价格
期权执行价格
到期时间(天数)
无风险利率 (Rf)(连续复利)
%
波动性
%

结果


CALL
PUT
价格
Δ (Delta 值)
Γ (Gamma 值)
ν (Vega 值)
ρ (Rho 值)
Θ (Theta 值)
d1 =
d2 =

 

注意!此表单中使用Black-Scholes公式仅用于大致估算欧式股票期权的价值,假设股息在期权到期之前不支付给股东,股价波动在此期间保持不变。