» Black-Scholesový model při oceňování opcí

Počáteční údaje


Nynější cena podkladového aktiva
Cena opce
Doba do splatnosti (ve dnech)
Bezriziková úroková míra (Rf)(kontinuální míchání)
%
Těkavost
%

Následek


CALL
PUT
Cena
Δ (Delta)
Γ (Gamma)
ν (Vega )
ρ (Rho)
Θ (Theta)
d1 =
d2 =
 
 



Everything about pregnancy!
 Pregnancy calendar.
www.fortyweeks.eu