» Model vrednovanja opcija Black-Scholes


Početni podaci


Ugovorna cijena predmetne nekretnine
Štrajk opcija opcija
Vrijeme do dospijeća (dani)
Kamatna stopa bez rizika (složeni interes)
%
nestalnost
%

Rezultat


CALL
PUT
cijena
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (Vega)
ρ (ro)
Θ (tetka)
d1 =
d2 =

Vidi također: