Todas as calculadoras » Modelo de Black-Scholes


Dados iniciais


Preço da ação (spot price)
Preço de exercício da opção (strike price)
Tempo em dias
Taxa de juros livre de riscos (capitalizada continuamente)
%
Volatilidade da ação
%

Resultado


CALL


PUT


Preço

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =