» ब्लैक-शोल्स विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल


प्रारंभिक डेटा


उच्चतम निवेश सामग्री की कीमत
म्यूच्युअरिटी का समय (दिन)
निर्बाध ब्याज दर(सतत योजना)
%
अस्थिरता
%

परिणाम


CALL
PUT
मूल्य
Δ (डेल्टा)
Γ (गामा)
ν (वेगा)
ρ (रो)
Θ (थीटा)
d1 =
d2 =

 

ध्यान दें! इस फॉर्म में काल्पनिक रूप से केवल यूरोपीय स्टाइल के स्टॉक विकल्पों के अनुमानित मूल्यांकन के लिए ब्लैक-शोल्स सूत्र का उपयोग किया जाता है, यह मानक है कि विकल्प समाप्त होने तक किसी भी डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता है, और कि स्टॉक का परिस्थिति समय के दौरान स्थिर रहता है।