» Ценообразуване на опции по модела Black-Scholes


Първоначални данни


Спот цена на базовия актив
Цена на упражняване на опцията
Оставащо време до падежа (дни)
Безрисков лихвен процент (непрекъснато начисляване)
%
Волатилност
%

Резултат


CALL
PUT
Цена
Δ (делта)
Γ (гама)
ν (вега)
ρ (ро)
Θ (тета)
d1 =
d2 =
 
 

Забележка: Формулата на Блек-Шоулс се използва тук само за приблизителна оценка на европейски опции, без дивиденти и при постоянна волатилност.