Visi skaičiuotuvai » Black-Scholes opciono vertės apskaičiavimo modelis


Pirminiai duomenys


Pagrindinio turto kaina (spot price)
Opciono vykdymo kaina (strike price)
Laikas iki opciono išpirkimo datos (dienomis)
Nerizikinga palūkanų norma (tolydžiųjų sudėtinių palūkanų norma)
%
Pagrindinio turto standartinis nuokrypis (kintamumas)
%

Rezultatas


CALL


PUT


Kaina

Δ (delta)

Γ ()

ν ()

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =