» Black-Scholes opciono vertės apskaičiavimo modelis

Pirminiai duomenys


Pagrindinio turto kaina (spot price)
Opciono vykdymo kaina (strike price)
Laikas iki opciono išpirkimo datos (dienomis)
Nerizikinga palūkanų norma (tolydžiųjų sudėtinių palūkanų norma)
%
Pagrindinio turto standartinis nuokrypis (kintamumas)
%

Rezultatas


CALL
PUT
Kaina
Δ (delta)
Γ ()
ν ()
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =
 
 



Everything about pregnancy!
 Pregnancy calendar.
www.fortyweeks.eu