CRR binom ağacıyla Amerikan ve Avrupa tipi call veya put opsiyonları hesaplayın. Fiyat, kullanım fiyatı, oynaklık, temettü, faiz, vade ve adım girin.
Bu binom ağaç hesaplayıcısı hem Avrupa hem de Amerikan kullanım tarzını destekler. Opsiyonları standart Cox-Ross-Rubinstein yaklaşımıyla oynaklıktan hesaplayabilir veya yükseliş ve düşüş faktörlerini doğrudan girebilirsiniz.
Binom ağaç yaklaşımı
CRR yaklaşımında ağaç, eşit zaman adımları, bir yükseliş faktörü, bir düşüş faktörü ve her düğümde riske nötr bir olasılık kullanır:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Sonuç
Seçilen opsiyon:
Geçerli stil: Çağrı fiyatı
0.000000
Geçerli stil: Koy fiyatı
0.000000
| Riske nötr yükseliş olasılığı |
0.000000 |
Seçilen stile ait metrikler
Zaman adımı (Δt) |
0.000000 |
Yükseliş faktörü (u) |
0.000000 |
Düşüş faktörü (d) |
0.000000 |
| Girilen oynaklık |
0.000000 |
| Vade sonundaki dayanak fiyat aralığı |
0.000000 - 0.000000 |
| Son düğümler |
0 |
Avrupa ve Amerikan stilinin karşılaştırması
| Avrupa tipi Çağrı fiyatı |
0.000000 |
| Amerikan tipi Çağrı fiyatı |
0.000000 |
| Call erken kullanım primi |
0.000000 |
| Avrupa tipi Koy fiyatı |
0.000000 |
| Amerikan tipi Koy fiyatı |
0.000000 |
| Put erken kullanım primi |
0.000000 |
Opsiyon değer kırılımı: Çağrı fiyatı
| İçsel değer |
0.000000 |
| Zaman değeri |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Opsiyon değer kırılımı: Koy fiyatı
| İçsel değer |
0.000000 |
| Zaman değeri |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Ağaç önizlemesi
Dayanak fiyat ağacı (ilk seviyeler)
Seçilen opsiyonun ağacı (ilk seviyeler)
Vade sonunda payoff grafiği
