Avrupa ve Amerikan tipi call ve put opsiyonları için binom opsiyon fiyatlama hesaplayıcısı. Dayanak varlık fiyatı, kullanım fiyatı, oynaklık, risksiz faiz oranı, temettü verimi, vade sonuna kalan süre ve zaman adımı sayısına göre binom ağaçla teorik opsiyon değerini hesaplayın.
Bu binom ağaç hesaplayıcısı hem Avrupa hem de Amerikan kullanım tarzını destekler. Opsiyonları standart Cox-Ross-Rubinstein yaklaşımıyla oynaklıktan hesaplayabilir veya yükseliş ve düşüş faktörlerini doğrudan girebilirsiniz.
Binom ağaç yaklaşımı
CRR yaklaşımında ağaç, eşit zaman adımları, bir yükseliş faktörü, bir düşüş faktörü ve her düğümde riske nötr bir olasılık kullanır:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
