Tutte le calcolatrici » Modello di Black e Scholes


Dati iniziali


Il prezzo del titolo sottostante
Il prezzo d'esercizio dell'opzione
Vita residua dell’opzione
Tasso d'interesse privo di rischio (Rf) (capitalizzazione continua)
%
La varianza del prezzo del titolo sottostante
%

Risultato


CALL


PUT


Prezzo

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =