Hiwiis! D’Black-Scholes-Formel wird i däm Formular nume für e grobi Bewertig vo europäische Aktieoptioone verwändet. Debii wird agnoh, dass bis zum Verfall vo dr Option kei Dividände uuszahlt wärde und d’Volatilität vo dr Aktie während däre Ziit konstant bliibt.
