» Das Black-Scholes-Modell

Anfangsdaten


Aktueller Aktienkurs (spot price)
Ausübungspreis (strike price)
Restlaufzeit
Risikoloser Zinssatz (Rf) (kontinuierlichen Verzinsung)
%
Volatilität
%

Ergebnis


CALL
PUT
Preis
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

Als nächstes: