» Black-Scholes-Rechner


Anfangsdaten


Aktueller Aktienkurs (Spot Price)
Ausübungspreis (Strike Price)
Restlaufzeit
Risikofreier Zinssatz (Rf) (bei kontinuierlicher Verzinsung)
%
Volatilität
%

Ergebnis


CALL
PUT
Preis
Δ (Delta)
Γ (Gamma)
ν (Vega)
ρ (ρ)
Θ (θ)
d1 =
d2 =

Als Nächstes:

 
 

Hinweis: Die Black-Scholes-Formel ermöglicht lediglich eine vereinfachte Schätzung des Preises europäischer Aktienoptionen. Dabei wird angenommen, dass während der Laufzeit keine Dividenden gezahlt werden und die Volatilität konstant bleibt.