Alle Rechner » Das Black-Scholes-Modell


Anfangsdaten


Aktueller Aktienkurs (spot price)
Ausübungspreis (strike price)
Restlaufzeit
Risikoloser Zinssatz (Rf) (kontinuierlichen Verzinsung)
%
Volatilität
%

Ergebnis


CALL


PUT


Preis

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =