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» Das Black-Scholes-Modell
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Anfangsdaten
Aktueller Aktienkurs (
spot price
)
Ausübungspreis (
strike price
)
Restlaufzeit
Risikoloser Zinssatz (R
f
) (kontinuierlichen Verzinsung)
%
Volatilität
%
Ergebnis
CALL
PUT
Preis
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =
Als nächstes:
Die Put-Call-Parität
TOP 5
1. Die Größe und das Gewicht
2. Die Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer
3. Der interner Zinsfuß (IRR)
4. Der Nettobarwert/der Kapitalwert
5. Die römischen Zahlen
Als nächstes:
1. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM)
2. Der Nettobarwert/der Kapitalwert
3. Der Zeitwert des Geldes
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