Wszystkie kalkulyatory » Model Blacka-Scholesa


Wstępne dane


Ceny instrumentu bazowego (spot price)
Ceny wykonania (strike price)
Czas do realizacji (w dniach)
Stopa wolna od ryzyka (Rf) (ciągłą)
%
Historyczna zmienność
%

Wynik


CALL


PUT


Cena

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =