» Model Blacka-Scholesa

Wstępne dane


Ceny instrumentu bazowego (spot price)
Ceny wykonania (strike price)
Czas do realizacji (w dniach)
Stopa wolna od ryzyka (Rf) (ciągłą)
%
Historyczna zmienność
%

Wynik


CALL
PUT
Cena
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

Zobacz także: