Alle beregnere » Black-Scholes model


Oprindelige data


Aktiekursen på underliggende aktiv
Strikepris for option
Udløbstidspunktet i dage
Risikofrie rente (Rf) (kontinuerlig)
%
Volatilitet
%

Resultat


CALL


PUT


Pris

Δ (delta)

Γ (gamma)

ν (vega)

ρ (rho)

Θ (theta)

d1 =

d2 =