» Modelo de Black-Scholes

Datos iniciales


El precio actual de las acciones (spot price)
El precio marcado en la opción (strike price)
El tiempo que falta para el vencimiento (en días)
Rendimiento de un activo libre de riesgo (Rf)(capitalización continua)
%
La volatilidad del precio de las acciones
%

Resultados


CALL
PUT
Precio
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =

Véase también

 
 



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