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» Modelo de Black-Scholes
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Datos iniciales
El precio actual de las acciones (
spot price
)
El precio marcado en la opción (
strike price
)
El tiempo que falta para el vencimiento (en días)
Rendimiento de un activo libre de riesgo (R
f
)(capitalización continua)
%
La volatilidad del precio de las acciones
%
Resultados
CALL
PUT
Precio
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =
Véase también
Calculadora de paridad Put-Call
TOP 5
1. Altura y peso
2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
3. Tasa interna de retorno (TIR/IRR)
4. Valor actual neto (VAN/NPV)
5. Convertidor números romanos
Véase también
1. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
2. Valor actual neto (VAN/NPV)
3. Valor temporal del dinero
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