Calculator model binomial de evaluare a opțiunilor pentru opțiuni call și put europene și americane. Calculează valoarea teoretică a opțiunii cu un arbore binomial pe baza prețului activului suport, prețului de exercitare, volatilității, ratei fără risc, randamentului dividendului, timpului până la scadență și numărului de pași de timp.
Calculează valoarea teoretică a unei opțiuni cu modelul binomial de evaluare. Alege tipul opțiunii, stilul de exercitare și modul parametrilor pentru a compara prețuri europene și americane.
For the CRR specification, the tree uses equal time steps, an up factor, a down factor, and a risk-neutral probability at each node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Higher step counts improve accuracy but increase computation.
Current style: Prețul apelului
0.000000
Current style: Prețul vânzării
0.000000
Probabilitate neutră la risc
0.000000
Selected style metrics
Time step (Δt) |
0.000000 |
Factor up (u) (u) |
0.000000 |
Factor down (d) (d) |
0.000000 |
| Volatility input |
0.000000 |
| Interval preț activ la scadență |
0.000000 - 0.000000 |
| Terminal nodes |
0 |
Comparație europeană vs americană
| Europeană Prețul apelului |
0.000000 |
| Americană Prețul apelului |
0.000000 |
| Call early exercise premium |
0.000000 |
| Europeană Prețul vânzării |
0.000000 |
| Americană Prețul vânzării |
0.000000 |
| Put early exercise premium |
0.000000 |
Option value breakdown: Prețul apelului
| Valoare intrinsecă |
0.000000 |
| Extrinsic value |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Option value breakdown: Prețul vânzării
| Valoare intrinsecă |
0.000000 |
| Extrinsic value |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Underlying stock tree (first levels)
Selected option tree (first levels)
