Calculator model binomial de evaluare a opțiunilor pentru opțiuni call și put europene și americane. Calculează valoarea teoretică a opțiunii cu un arbore binomial pe baza prețului activului suport, prețului de exercitare, volatilității, ratei fără risc, randamentului dividendului, timpului până la scadență și numărului de pași de timp.
Calculează valoarea teoretică a unei opțiuni cu modelul binomial de evaluare. Alege tipul opțiunii, stilul de exercitare și modul parametrilor pentru a compara prețuri europene și americane.
Configurarea modelului
For the CRR specification, the tree uses equal time steps, an up factor, a down factor, and a risk-neutral probability at each node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
