Spočítejte americké a evropské call nebo put opce pomocí CRR binomického stromu. Zadejte cenu, strike, volatilitu, dividendu, sazbu, dobu a kroky.
Tato kalkulačka binomického stromu podporuje evropský i americký styl uplatnění. Opce můžete oceňovat pomocí standardní specifikace Cox-Ross-Rubinstein podle volatility nebo zadat růstový a poklesový faktor přímo.
Přístup binomického stromu
Ve specifikaci CRR strom používá stejně dlouhé časové kroky, růstový faktor, poklesový faktor a v každém uzlu rizikově neutrální pravděpodobnost:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Více časových kroků obvykle zlepšuje přesnost, ale zvyšuje výpočetní náročnost.
Aktuální styl: Cena call opce
0.000000
Aktuální styl: Cena put opce
0.000000
Rizikově neutrální pravděpodobnost růstu
0.000000
Ukazatele vybraného stylu
Časový krok (Δt) |
0.000000 |
Růstový faktor (u) |
0.000000 |
Poklesový faktor (d) |
0.000000 |
| Zadaná volatilita |
0.000000 |
| Rozsah konečné ceny podkladového aktiva |
0.000000 - 0.000000 |
| Koncové uzly |
0 |
Porovnání evropského a amerického stylu
| Evropský Cena call opce |
0.000000 |
| Americký Cena call opce |
0.000000 |
| Prémie za předčasné uplatnění call |
0.000000 |
| Evropský Cena put opce |
0.000000 |
| Americký Cena put opce |
0.000000 |
| Prémie za předčasné uplatnění put |
0.000000 |
Rozklad hodnoty opce: Cena call opce
| Vnitřní hodnota |
0.000000 |
| Časová hodnota |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Rozklad hodnoty opce: Cena put opce
| Vnitřní hodnota |
0.000000 |
| Časová hodnota |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Strom cen podkladového aktiva (první úrovně)
Strom vybrané opce (první úrovně)