Kalkulačka binomického oceňování opcí pro evropské a americké call a put opce. Vypočítejte teoretickou hodnotu opce pomocí binomického stromu na základě ceny podkladového aktiva, realizační ceny, volatility, bezrizikové úrokové sazby, dividendového výnosu, času do expirace a počtu časových kroků.
Tato kalkulačka binomického stromu podporuje evropský i americký styl uplatnění. Opce můžete oceňovat pomocí standardní specifikace Cox-Ross-Rubinstein podle volatility nebo zadat růstový a poklesový faktor přímo.
Přístup binomického stromu
Ve specifikaci CRR strom používá stejně dlouhé časové kroky, růstový faktor, poklesový faktor a v každém uzlu rizikově neutrální pravděpodobnost:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$