Калькулятар біномнай мадэлі ацэнкі апцыёнаў для еўрапейскіх і амерыканскіх call і put апцыёнаў. Разлічыце тэарэтычную вартасць апцыёна з дапамогай біномнага дрэва на аснове цаны базавага актыву, цаны выканання, валацільнасці, безрызыкоўнай працэнтнай стаўкі, дывідэнднай даходнасці, часу да пагашэння і колькасці часавых крокаў.
Гэты калькулятар біномнага дрэва падтрымлівае як еўрапейскі, так і амерыканскі стыль выканання. Вы можаце ацэньваць апцыёны з выкарыстаннем стандартнай спецыфікацыі Cox-Ross-Rubinstein па валацільнасці або непасрэдна задаць уласныя каэфіцыенты росту і падзення.
Налады біномнага дрэва
У спецыфікацыі CRR дрэва выкарыстоўвае роўныя часавыя крокі, каэфіцыент росту, каэфіцыент падзення і рызыканейтральную верагоднасць у кожным вузле:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$