Калькулятар біномнай мадэлі ацэнкі апцыёнаў для еўрапейскіх і амерыканскіх call і put апцыёнаў. Разлічыце тэарэтычную вартасць апцыёна з дапамогай біномнага дрэва на аснове цаны базавага актыву, цаны выканання, валацільнасці, безрызыкоўнай працэнтнай стаўкі, дывідэнднай даходнасці, часу да пагашэння і колькасці часавых крокаў.
Гэты калькулятар біномнага дрэва падтрымлівае як еўрапейскі, так і амерыканскі стыль выканання. Вы можаце ацэньваць апцыёны з выкарыстаннем стандартнай спецыфікацыі Cox-Ross-Rubinstein па валацільнасці або непасрэдна задаць уласныя каэфіцыенты росту і падзення.
У спецыфікацыі CRR дрэва выкарыстоўвае роўныя часавыя крокі, каэфіцыент росту, каэфіцыент падзення і рызыканейтральную верагоднасць у кожным вузле:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Большая колькасць крокаў звычайна павышае дакладнасць, але павялічвае аб'ём вылічэнняў.
Бягучы стыль: Кошт колл-апцыёна
0.000000
Бягучы стыль: Кошт путаў-апцыёна
0.000000
Рызыканейтральная верагоднасць росту
0.000000
Паказчыкі выбранага стылю
Часавы крок (Δt) |
0.000000 |
Каэфіцыент росту (u) |
0.000000 |
Каэфіцыент падзення (d) |
0.000000 |
| Уведзеная валацільнасць |
0.000000 |
| Канчатковы дыяпазон цаны актыву |
0.000000 - 0.000000 |
| Канчатковыя вузлы |
0 |
Параўнанне еўрапейскага і амерыканскага апцыёна
| Еўрапейскі Кошт колл-апцыёна |
0.000000 |
| Амерыканскі Кошт колл-апцыёна |
0.000000 |
| Прэмія за датэрміновае выкананне call |
0.000000 |
| Еўрапейскі Кошт путаў-апцыёна |
0.000000 |
| Амерыканскі Кошт путаў-апцыёна |
0.000000 |
| Прэмія за датэрміновае выкананне put |
0.000000 |
Структура вартасці апцыёна: Кошт колл-апцыёна
| Унутраная вартасць |
0.000000 |
| Часавая вартасць |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Структура вартасці апцыёна: Кошт путаў-апцыёна
| Унутраная вартасць |
0.000000 |
| Часавая вартасць |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Дрэва базавага актыву (першыя ўзроўні)
Дрэва выбранага апцыёна (першыя ўзроўні)
Графік выплат на дату пагашэння