Laske amerikkalaiset ja eurooppalaiset call- tai put-optiot CRR-binomipuulla. Syötä hinta, toteutushinta, volatiliteetti, osinko, korko, aika ja vaiheet.
Tämä binomipuulaskuri tukee sekä eurooppalaista että amerikkalaista toteutustapaa. Voit hinnoitella optiot käyttämällä Cox-Ross-Rubinstein-mallin vakiomuotoa volatiliteetista tai syöttää nousu- ja laskukertoimet suoraan.
CRR-määrityksessä puu käyttää yhtä pitkiä aikajaksoja, nousukerrointa, laskukerrointa ja riskineutraalia todennäköisyyttä jokaisessa solmussa:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Useampi aikajakso parantaa yleensä tarkkuutta, mutta lisää laskennan määrää.
Nykyinen tyyli: Osto-option hinta
0.000000
Nykyinen tyyli: Myyntioption hinta
0.000000
Riskineutraali nousutodennäköisyys
0.000000
Valitun tyylin tunnusluvut
Aikajakso (Δt) |
0.000000 |
Nousukerroin (u) |
0.000000 |
Laskukerroin (d) |
0.000000 |
| Syötetty volatiliteetti |
0.000000 |
| Osakekurssin vaihteluväli eräpäivänä |
0.000000 - 0.000000 |
| Päätesolmut |
0 |
Eurooppalaisen ja amerikkalaisen vertailu
| Eurooppalainen Osto-option hinta |
0.000000 |
| Amerikkalainen Osto-option hinta |
0.000000 |
| Call-option ennenaikaisen toteutuksen preemio |
0.000000 |
| Eurooppalainen Myyntioption hinta |
0.000000 |
| Amerikkalainen Myyntioption hinta |
0.000000 |
| Put-option ennenaikaisen toteutuksen preemio |
0.000000 |
Option arvon erittely: Osto-option hinta
| Sisäinen arvo |
0.000000 |
| Aika-arvo |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Option arvon erittely: Myyntioption hinta
| Sisäinen arvo |
0.000000 |
| Aika-arvo |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Osakekurssipuu (ensimmäiset tasot)
Valitun option puu (ensimmäiset tasot)
Aiheeseen liittyvät laskurit
