Binomiaalinen optionhinnoittelulaskuri eurooppalaisille ja amerikkalaisille call- ja put-optioille. Arvioi option teoreettinen arvo binomipuun avulla käyttämällä osakekurssia, toteutushintaa, volatiliteettia, riskitöntä korkoa, osinkotuottoa, maturiteettia ja aikajaksojen määrää.
Tämä binomipuulaskuri tukee sekä eurooppalaista että amerikkalaista toteutustapaa. Voit hinnoitella optiot käyttämällä Cox-Ross-Rubinstein-mallin vakiomuotoa volatiliteetista tai syöttää nousu- ja laskukertoimet suoraan.
Binomipuun asetukset
CRR-määrityksessä puu käyttää yhtä pitkiä aikajaksoja, nousukerrointa, laskukerrointa ja riskineutraalia todennäköisyyttä jokaisessa solmussa:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
