Kalkulačka binomického oceňovania opcií pre európske a americké call a put opcie. Vypočítajte teoretickú hodnotu opcie pomocou binomického stromu na základe ceny podkladového aktíva, realizačnej ceny, volatility, bezrizikovej úrokovej sadzby, dividendového výnosu, času do expirácie a počtu časových krokov.
Táto kalkulačka binomického stromu podporuje európsky aj americký štýl uplatnenia. Opciu môžete oceňovať podľa štandardnej špecifikácie Cox-Ross-Rubinstein zo volatility alebo priamo zadať rastový a poklesový faktor.
Prístup binomického stromu
V špecifikácii CRR strom používa rovnako dlhé časové kroky, rastový faktor, poklesový faktor a v každom uzle rizikovo neutrálnu pravdepodobnosť:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$