Számoljon amerikai és európai call vagy put opciókat CRR binomiális fával. Adja meg az árat, kötési árat, volatilitást, osztalékot, kamatot, futamidőt és lépéseket.
Ez a binomiális fa kalkulátor támogatja az európai és az amerikai lehívási stílust is. Az opciókat a szokásos Cox-Ross-Rubinstein volatilitási beállítással árazhatja, vagy közvetlenül megadhat egyedi fel- és lelépési tényezőket.
A binomiális fa beállítása
A CRR specifikációban a fa azonos időlépéseket, egy felfelé tényezőt, egy lefelé tényezőt és minden csomópontnál kockázatsemleges valószínűséget használ:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
A több lépés általában javítja a pontosságot, de növeli a számítási igényt.
Aktuális stílus: Hívás opció ára
0.000000
Aktuális stílus: Vételi opció ára
0.000000
Kockázatsemleges emelkedési valószínűség
0.000000
A kiválasztott stílus mutatói
Időlépés (Δt) |
0.000000 |
Felfelé tényező (u) |
0.000000 |
Lefelé tényező (d) |
0.000000 |
| Megadott volatilitás |
0.000000 |
| Lejáratkori részvényár-tartomány |
0.000000 - 0.000000 |
| Lejáratkori csomópontok |
0 |
Európai és amerikai opció összehasonlítása
| Európai Hívás opció ára |
0.000000 |
| Amerikai Hívás opció ára |
0.000000 |
| Call korai lehívási prémium |
0.000000 |
| Európai Vételi opció ára |
0.000000 |
| Amerikai Vételi opció ára |
0.000000 |
| Put korai lehívási prémium |
0.000000 |
Az opció értékének bontása: Hívás opció ára
| Belső érték |
0.000000 |
| Időérték |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Az opció értékének bontása: Vételi opció ára
| Belső érték |
0.000000 |
| Időérték |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Az alaptermék faábrája (első szintek)
A kiválasztott opció faábrája (első szintek)
Kifizetési grafikon lejáratkor