Calcola opzioni call e put americane o europee con un albero binomiale CRR. Inserisci prezzo, strike, volatilità, dividendi, tasso, scadenza e passi.
Questo calcolatore con albero binomiale supporta sia lo stile europeo sia quello americano. Puoi valutare le opzioni con la specifica standard Cox-Ross-Rubinstein a partire dalla volatilità oppure inserire direttamente i fattori di rialzo e ribasso.
Approccio con albero binomiale
Nella specifica CRR l'albero usa passi temporali di uguale ampiezza, un fattore di rialzo, un fattore di ribasso e una probabilità risk-neutral in ogni nodo:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Più passi temporali migliorano in genere la precisione, ma aumentano il carico di calcolo.
Stile corrente: Prezzo call
0.000000
Stile corrente: Prezzo put
0.000000
Probabilità risk-neutral di rialzo
0.000000
Metriche dello stile selezionato
Passo temporale (Δt) |
0.000000 |
Fattore di rialzo (u) |
0.000000 |
Fattore di ribasso (d) |
0.000000 |
| Volatilità inserita |
0.000000 |
| Intervallo del prezzo finale del sottostante |
0.000000 - 0.000000 |
| Nodi finali |
0 |
Confronto tra stile europeo e americano
| Europea Prezzo call |
0.000000 |
| Americana Prezzo call |
0.000000 |
| Premio per esercizio anticipato della call |
0.000000 |
| Europea Prezzo put |
0.000000 |
| Americana Prezzo put |
0.000000 |
| Premio per esercizio anticipato della put |
0.000000 |
Scomposizione del valore dell'opzione: Prezzo call
| Valore intrinseco |
0.000000 |
| Valore temporale |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Scomposizione del valore dell'opzione: Prezzo put
| Valore intrinseco |
0.000000 |
| Valore temporale |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Albero dei prezzi del sottostante (primi livelli)
Albero dell'opzione selezionata (primi livelli)
Grafico del payoff a scadenza
