Calcolatore del modello binomiale di valutazione delle opzioni per call e put europee e americane. Stima il valore teorico dell'opzione con un albero binomiale a partire da prezzo del sottostante, strike, volatilità, tasso privo di rischio, dividend yield, tempo a scadenza e numero di passi temporali.
Questo calcolatore con albero binomiale supporta sia lo stile europeo sia quello americano. Puoi valutare le opzioni con la specifica standard Cox-Ross-Rubinstein a partire dalla volatilità oppure inserire direttamente i fattori di rialzo e ribasso.
Approccio con albero binomiale
Nella specifica CRR l'albero usa passi temporali di uguale ampiezza, un fattore di rialzo, un fattore di ribasso e una probabilità risk-neutral in ogni nodo:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
