यूरोपीय और अमेरिकी call तथा put विकल्पों के लिए binomial option pricing model कैलकुलेटर। underlying asset price, strike price, volatility, risk-free rate, dividend yield, maturity तक का समय और time steps के आधार पर binomial tree से विकल्प का सैद्धांतिक मूल्य निकालें।
यह binomial tree calculator यूरोपीय और अमेरिकी दोनों exercise styles को support करता है। आप standard Cox-Ross-Rubinstein volatility setup का उपयोग कर सकते हैं या custom up/down factors सीधे दर्ज कर सकते हैं।
CRR specification में tree समान time steps, एक up factor, एक down factor और हर node पर risk-neutral probability का उपयोग करता है:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
ज्यादा steps आम तौर पर accuracy बढ़ाते हैं, लेकिन computation भी बढ़ाते हैं।
वर्तमान style: कॉल कीमत
0.000000
वर्तमान style: पुट कीमत
0.000000
Risk-neutral up probability
0.000000
चयनित style metrics
Time step (Δt) |
0.000000 |
Up factor (u) |
0.000000 |
Down factor (d) |
0.000000 |
| Volatility input |
0.000000 |
| Terminal stock range |
0.000000 - 0.000000 |
| Terminal nodes |
0 |
यूरोपीय बनाम अमेरिकी तुलना
| यूरोपीय कॉल कीमत |
0.000000 |
| अमेरिकी कॉल कीमत |
0.000000 |
| Call early exercise premium |
0.000000 |
| यूरोपीय पुट कीमत |
0.000000 |
| अमेरिकी पुट कीमत |
0.000000 |
| Put early exercise premium |
0.000000 |
विकल्प मूल्य का breakdown: कॉल कीमत
| Intrinsic value |
0.000000 |
| Time value |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
विकल्प मूल्य का breakdown: पुट कीमत
| Intrinsic value |
0.000000 |
| Time value |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Underlying stock tree (शुरुआती स्तर)
Selected option tree (शुरुआती स्तर)