Калкулатор биномног модела вредновања опција за европске и америчке call и put опције. Израчунајте теоријску вредност опције помоћу биномног стабла на основу цене основне активе, извршне цене, волатилности, безризичне каматне стопе, дивидендног приноса, времена до доспећа и броја временских корака.
Овај калкулатор биномног стабла подржава и европски и амерички стил извршења. Опције можете вредновати стандардном Cox-Ross-Rubinstein поставком из волатилности или директно унети прилагођене факторе раста и пада.
Подешавање биномног стабла
Код CRR спецификације стабло користи једнаке временске кораке, фактор раста, фактор пада и ризично неутралну вероватноћу у сваком чвору:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Већи број корака обично побољшава тачност, али повећава обим израчунавања.
Тренутни стил: Куповна цена
0.000000
Тренутни стил: Продајна цена
0.000000
Ризично неутрална вероватноћа раста
0.000000
Метрике изабраног стила
Временски корак (Δt) |
0.000000 |
Фактор раста (u) |
0.000000 |
Фактор пада (d) |
0.000000 |
| Унета волатилност |
0.000000 |
| Опсег цене активе на доспећу |
0.000000 - 0.000000 |
| Крајњи чворови |
0 |
Поређење европске и америчке опције
| Европска Куповна цена |
0.000000 |
| Америчка Куповна цена |
0.000000 |
| Премија раног извршења за call |
0.000000 |
| Европска Продајна цена |
0.000000 |
| Америчка Продајна цена |
0.000000 |
| Премија раног извршења за put |
0.000000 |
Разлагање вредности опције: Куповна цена
| Унутрашња вредност |
0.000000 |
| Временска вредност |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Разлагање вредности опције: Продајна цена
| Унутрашња вредност |
0.000000 |
| Временска вредност |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Стабло основне активе (први нивои)
Стабло изабране опције (први нивои)
Графикон исплате на доспећу