Калкулатор биномног модела вредновања опција за европске и америчке call и put опције. Израчунајте теоријску вредност опције помоћу биномног стабла на основу цене основне активе, извршне цене, волатилности, безризичне каматне стопе, дивидендног приноса, времена до доспећа и броја временских корака.
Овај калкулатор биномног стабла подржава и европски и амерички стил извршења. Опције можете вредновати стандардном Cox-Ross-Rubinstein поставком из волатилности или директно унети прилагођене факторе раста и пада.
Подешавање биномног стабла
Код CRR спецификације стабло користи једнаке временске кораке, фактор раста, фактор пада и ризично неутралну вероватноћу у сваком чвору:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$