Calculadora do modelo binomial de precificação de opções para opções call e put europeias e americanas. Calcule o valor teórico da opção com uma árvore binomial a partir do preço do ativo subjacente, preço de exercício, volatilidade, taxa livre de risco, dividend yield, tempo até ao vencimento e número de passos temporais.
Esta calculadora de árvore binomial suporta tanto o estilo europeu como o americano. Pode avaliar opções com a especificação padrão Cox-Ross-Rubinstein a partir da volatilidade ou introduzir diretamente os fatores de subida e descida.
Abordagem com árvore binomial
Na especificação CRR, a árvore usa passos temporais de igual dimensão, um fator de subida, um fator de descida e uma probabilidade neutra ao risco em cada nó:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Estilo atual: Preço de compra
Estilo atual: Preço de venda
Probabilidade neutra ao risco de subida
Métricas do estilo selecionado
Passo temporal (Δt) |
0.000000 |
Fator de subida (u) |
0.000000 |
Fator de descida (d) |
0.000000 |
| Volatilidade introduzida |
0.000000 |
| Intervalo do preço final do ativo subjacente |
0.000000 - 0.000000 |
| Nós finais |
0 |
Comparação entre estilo europeu e americano
| Europeu Preço de compra |
0.000000 |
| Americano Preço de compra |
0.000000 |
| Prémio de exercício antecipado da call |
0.000000 |
| Europeu Preço de venda |
0.000000 |
| Americano Preço de venda |
0.000000 |
| Prémio de exercício antecipado da put |
0.000000 |
Decomposição do valor da opção: Preço de compra
| Valor intrínseco |
0.000000 |
| Valor temporal |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Decomposição do valor da opção: Preço de venda
| Valor intrínseco |
0.000000 |
| Valor temporal |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Pré-visualização da árvore
Árvore de preços do ativo subjacente (primeiros níveis)
Árvore da opção selecionada (primeiros níveis)
Gráfico de payoff no vencimento
