Kalkulator binomnog modela za vrednovanje opcija za europske i američke call i put opcije. Izračunajte teorijsku vrijednost opcije pomoću binomnog stabla na temelju cijene temeljne imovine, izvršne cijene, volatilnosti, bezrizične kamatne stope, dividendnog prinosa, vremena do dospijeća i broja vremenskih koraka.
Ovaj kalkulator binomnog stabla podržava i europski i američki stil izvršenja. Opcije možete vrednovati standardnom Cox-Ross-Rubinstein postavkom iz volatilnosti ili izravno unijeti prilagođene faktore rasta i pada.
Postavke binomnog stabla
Kod CRR specifikacije stablo koristi jednake vremenske korake, faktor rasta, faktor pada i rizikom neutralnu vjerojatnost u svakom čvoru:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$