Kalkulator binomnog modela za vrednovanje opcija za europske i američke call i put opcije. Izračunajte teorijsku vrijednost opcije pomoću binomnog stabla na temelju cijene temeljne imovine, izvršne cijene, volatilnosti, bezrizične kamatne stope, dividendnog prinosa, vremena do dospijeća i broja vremenskih koraka.
Ovaj kalkulator binomnog stabla podržava i europski i američki stil izvršenja. Opcije možete vrednovati standardnom Cox-Ross-Rubinstein postavkom iz volatilnosti ili izravno unijeti prilagođene faktore rasta i pada.
Kod CRR specifikacije stablo koristi jednake vremenske korake, faktor rasta, faktor pada i rizikom neutralnu vjerojatnost u svakom čvoru:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Veći broj koraka obično poboljšava točnost, ali povećava izračun.
Trenutni stil: Nabavna cijena
0.000000
Trenutni stil: Prodajna cijena
0.000000
Rizikom neutralna vjerojatnost rasta
0.000000
Pokazatelji odabranog stila
Vremenski korak (Δt) |
0.000000 |
Faktor rasta (u) |
0.000000 |
Faktor pada (d) |
0.000000 |
| Ulazna volatilnost |
0.000000 |
| Raspon cijene dionice na dospijeću |
0.000000 - 0.000000 |
| Završni čvorovi |
0 |
Usporedba europske i američke opcije
| Europska Nabavna cijena |
0.000000 |
| Američka Nabavna cijena |
0.000000 |
| Premija ranog izvršenja za call |
0.000000 |
| Europska Prodajna cijena |
0.000000 |
| Američka Prodajna cijena |
0.000000 |
| Premija ranog izvršenja za put |
0.000000 |
Raščlamba vrijednosti opcije: Nabavna cijena
| Unutarnja vrijednost |
0.000000 |
| Vremenska vrijednost |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Raščlamba vrijednosti opcije: Prodajna cijena
| Unutarnja vrijednost |
0.000000 |
| Vremenska vrijednost |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Stablo temeljne dionice (prve razine)
Stablo odabrane opcije (prve razine)
Grafikon isplate na dospijeću