Binomiālās opciju cenas kalkulators Eiropas un Amerikas call un put opcijām. Aprēķiniet teorētisko opcijas vērtību ar binomiālo koku, izmantojot bāzes aktīva cenu, izpildes cenu, svārstīgumu, bezriska likmi, dividenžu ienesīgumu, laiku līdz termiņam un laika soļu skaitu.
Šis binomiālā koka kalkulators atbalsta gan Eiropas, gan Amerikas izpildes stilu. Opcijas var novērtēt ar standarta Cox-Ross-Rubinstein specifikāciju pēc svārstīguma vai arī tieši ievadīt kāpuma un krituma koeficientus.
Binomiālā koka pieeja
CRR specifikācijā koks izmanto vienādus laika soļus, kāpuma koeficientu, krituma koeficientu un riska neitrālu varbūtību katrā mezglā:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Rezultāts
Izvēlētā opcija:
Pašreizējais stils: Call opcijas cena
0.000000
Pašreizējais stils: Put opcijas cena
0.000000
| Riska neitrāla kāpuma varbūtība |
0.000000 |
Izvēlētā stila rādītāji
Laika solis (Δt) |
0.000000 |
Kāpuma koeficients (u) |
0.000000 |
Krituma koeficients (d) |
0.000000 |
| Ievadītais svārstīgums |
0.000000 |
| Bāzes aktīva gala cenas diapazons |
0.000000 - 0.000000 |
| Gala mezgli |
0 |
Eiropas un Amerikas stila salīdzinājums
| Eiropas Call opcijas cena |
0.000000 |
| Amerikas Call opcijas cena |
0.000000 |
| Call priekšlaicīgas izpildes prēmija |
0.000000 |
| Eiropas Put opcijas cena |
0.000000 |
| Amerikas Put opcijas cena |
0.000000 |
| Put priekšlaicīgas izpildes prēmija |
0.000000 |
Opcijas vērtības sadalījums: Call opcijas cena
| Iekšējā vērtība |
0.000000 |
| Laika vērtība |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Opcijas vērtības sadalījums: Put opcijas cena
| Iekšējā vērtība |
0.000000 |
| Laika vērtība |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Koka priekšskatījums
Bāzes aktīva cenu koks (pirmie līmeņi)
Izvēlētās opcijas koks (pirmie līmeņi)
Payoff diagramma termiņa beigās