» Binomial-Optionspriismodell-Rechner


Binomial-Optionspriismodell-Rechner für europäischi und amerikanischi Call- und Put-Optione. Berechne dr theoretischi Wert vom Option mit em binomiale Baum uf Basis vom Priis vom Basiswert, em Usüebigsprais, dr Volatilität, em risikofreie Zinssatz, dr Dividenderändite, dr Zyt bis zum Verfall und dr Aazahl vo Zytstufä.

Dä binomial Baum-Rechner unterstützt sowohl europäischi als au amerikanischi Usüebigsstile. Du chasch Optione mit dr Standard-Cox-Ross-Rubinstein-Volatilitätssetzig bewerte oder eigeti Uf- und Ab-Faktore direkt iigäh.

Binomiale Baum-Einstellige

Bi dr CRR-Spezifikation nutzt dr Baum gliichi Zytstufä, en Uf-Faktor, en Ab-Faktor und e risikoneutrali Wahrschinlichkeit a jedem Knoten:

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{T}{N} \\ u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\ d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\ p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} \end{aligned}$$

Afangsdaten

Optionstyp
Usüebigsstil
Parametermodus
%
%
  binomial-time-steps-help
Meh Stufä verbessered meistens d Genauigkeit, erhöhnd aber dr Recheufwand.
  binomial-volatility-help
%

Resultat

Gwählts Option
Aktuelle Stil: Call-Priis
0.000000
Aktuelle Stil: Put-Priis
0.000000
Risikoneutrali Uf-Wahrschinlichkeit
0.000000

Metrike vom gwählte Stil
Zytstufe (Δt) 0.000000
Uf-Faktor (u) 0.000000
Ab-Faktor (d) 0.000000
Iigegebni Volatilität 0.000000
Endbereich vom Aktiepriis 0.000000 - 0.000000
Endknotä 0
Verglich zwüsche europäisch und amerikanisch
Europäisch Call-Priis 0.000000
Amerikanisch Call-Priis 0.000000
Call-Frühusüebigsprämie 0.000000
Europäisch Put-Priis 0.000000
Amerikanisch Put-Priis 0.000000
Put-Frühusüebigsprämie 0.000000
Ufteilig vom Optionwert: Call-Priis
Innere Wert 0.000000
Zytwert 0.000000
Moneyness ATM
Ufteilig vom Optionwert: Put-Priis
Innere Wert 0.000000
Zytwert 0.000000
Moneyness ATM

Baum-Vorschau

Baum vom Basiswert (erschte Stufä)
Baum vom gwählte Option (erschte Stufä)

Payoff-Diagramm bim Verfall