Binomial-Optionspriismodell-Rechner für europäischi und amerikanischi Call- und Put-Optione. Berechne dr theoretischi Wert vom Option mit em binomiale Baum uf Basis vom Priis vom Basiswert, em Usüebigsprais, dr Volatilität, em risikofreie Zinssatz, dr Dividenderändite, dr Zyt bis zum Verfall und dr Aazahl vo Zytstufä.
Dä binomial Baum-Rechner unterstützt sowohl europäischi als au amerikanischi Usüebigsstile. Du chasch Optione mit dr Standard-Cox-Ross-Rubinstein-Volatilitätssetzig bewerte oder eigeti Uf- und Ab-Faktore direkt iigäh.
Binomiale Baum-Einstellige
Bi dr CRR-Spezifikation nutzt dr Baum gliichi Zytstufä, en Uf-Faktor, en Ab-Faktor und e risikoneutrali Wahrschinlichkeit a jedem Knoten:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$