Berechne amerikanischi und europäischi Call- oder Put-Optione mit em CRR-Binomialbaum. Gib Priis, Strike, Volatilität, Dividende, Zins, Laufzyt und Schritt ii.
Dä binomial Baum-Rechner unterstützt sowohl europäischi als au amerikanischi Usüebigsstile. Du chasch Optione mit dr Standard-Cox-Ross-Rubinstein-Volatilitätssetzig bewerte oder eigeti Uf- und Ab-Faktore direkt iigäh.
Binomiale Baum-Einstellige
Bi dr CRR-Spezifikation nutzt dr Baum gliichi Zytstufä, en Uf-Faktor, en Ab-Faktor und e risikoneutrali Wahrschinlichkeit a jedem Knoten:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Meh Stufä verbessered meistens d Genauigkeit, erhöhnd aber dr Recheufwand.
Aktuelle Stil: Call-Priis
0.000000
Aktuelle Stil: Put-Priis
0.000000
Risikoneutrali Uf-Wahrschinlichkeit
0.000000
Metrike vom gwählte Stil
Zytstufe (Δt) |
0.000000 |
Uf-Faktor (u) |
0.000000 |
Ab-Faktor (d) |
0.000000 |
| Iigegebni Volatilität |
0.000000 |
| Endbereich vom Aktiepriis |
0.000000 - 0.000000 |
| Endknotä |
0 |
Verglich zwüsche europäisch und amerikanisch
| Europäisch Call-Priis |
0.000000 |
| Amerikanisch Call-Priis |
0.000000 |
| Call-Frühusüebigsprämie |
0.000000 |
| Europäisch Put-Priis |
0.000000 |
| Amerikanisch Put-Priis |
0.000000 |
| Put-Frühusüebigsprämie |
0.000000 |
Ufteilig vom Optionwert: Call-Priis
| Innere Wert |
0.000000 |
| Zytwert |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Ufteilig vom Optionwert: Put-Priis
| Innere Wert |
0.000000 |
| Zytwert |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Baum vom Basiswert (erschte Stufä)
Baum vom gwählte Option (erschte Stufä)
Payoff-Diagramm bim Verfall