Binomial optionsprisberegner til europæiske og amerikanske call- og put-optioner. Beregn teoretiske optionsværdier med et binomialtræ ud fra underliggende kurs, strike, volatilitet, risikofri rente, udbytteafkast, tid til udløb og antal tidstrin.
Denne binomialtræ-beregner understøtter både europæisk og amerikansk udnyttelsesstil. Du kan værdiansætte optioner med standard Cox-Ross-Rubinstein-specifikationen ud fra volatilitet eller indtaste op- og nedfaktorer direkte.
I CRR-specifikationen bruger træet lige store tidstrin, en opfaktor, en nedfaktor og en risikoneutral sandsynlighed i hver node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Flere tidstrin forbedrer normalt nøjagtigheden, men øger beregningsarbejdet.
Aktuel stil: Call-pris
0.000000
Aktuel stil: Put-pris
0.000000
Risikoneutral op-sandsynlighed
0.000000
Nøgletal for valgt stil
Tidstrin (Δt) |
0.000000 |
Opfaktor (u) |
0.000000 |
Nedfaktor (d) |
0.000000 |
| Indtastet volatilitet |
0.000000 |
| Interval for slutkurs på underliggende aktiv |
0.000000 - 0.000000 |
| Slutnoder |
0 |
Sammenligning af europæisk og amerikansk stil
| Europæisk Call-pris |
0.000000 |
| Amerikansk Call-pris |
0.000000 |
| Præmie for tidlig udnyttelse af call |
0.000000 |
| Europæisk Put-pris |
0.000000 |
| Amerikansk Put-pris |
0.000000 |
| Præmie for tidlig udnyttelse af put |
0.000000 |
Opdeling af optionsværdi: Call-pris
| Indre værdi |
0.000000 |
| Tidsværdi |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Opdeling af optionsværdi: Put-pris
| Indre værdi |
0.000000 |
| Tidsværdi |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Træ for underliggende kurser (første niveauer)
Træ for valgt option (første niveauer)