Binomial optionsprisberegner til europæiske og amerikanske call- og put-optioner. Beregn teoretiske optionsværdier med et binomialtræ ud fra underliggende kurs, strike, volatilitet, risikofri rente, udbytteafkast, tid til udløb og antal tidstrin.
Denne binomialtræ-beregner understøtter både europæisk og amerikansk udnyttelsesstil. Du kan værdiansætte optioner med standard Cox-Ross-Rubinstein-specifikationen ud fra volatilitet eller indtaste op- og nedfaktorer direkte.
Binomialtræ-tilgang
I CRR-specifikationen bruger træet lige store tidstrin, en opfaktor, en nedfaktor og en risikoneutral sandsynlighed i hver node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$