Калькулятор біноміальної моделі оцінки опціонів для європейських і американських call та put опціонів. Обчислюйте теоретичну вартість опціону за допомогою біноміального дерева на основі ціни базового активу, ціни виконання, волатильності, безризикової ставки, дивідендної дохідності, часу до експірації та кількості часових кроків.
Обчисліть теоретичну вартість опціону за біноміальною моделлю оцінки. Виберіть тип опціону, стиль виконання та режим параметрів, щоб порівняти європейські й американські ціни.
Налаштування моделі
For the CRR specification, the tree uses equal time steps, an up factor, a down factor, and a risk-neutral probability at each node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
