Калькулятор біноміальної моделі оцінки опціонів для європейських і американських call та put опціонів. Обчислюйте теоретичну вартість опціону за допомогою біноміального дерева на основі ціни базового активу, ціни виконання, волатильності, безризикової ставки, дивідендної дохідності, часу до експірації та кількості часових кроків.
Обчисліть теоретичну вартість опціону за біноміальною моделлю оцінки. Виберіть тип опціону, стиль виконання та режим параметрів, щоб порівняти європейські й американські ціни.
For the CRR specification, the tree uses equal time steps, an up factor, a down factor, and a risk-neutral probability at each node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Higher step counts improve accuracy but increase computation.
Current style: Вартість колл-опціону
0.000000
Current style: Вартість пут-опціону
0.000000
Ризик-нейтральна ймовірність
0.000000
Selected style metrics
Time step (Δt) |
0.000000 |
Коефіцієнт up (u) (u) |
0.000000 |
Коефіцієнт down (d) (d) |
0.000000 |
| Volatility input |
0.000000 |
| Діапазон ціни активу на експірацію |
0.000000 - 0.000000 |
| Terminal nodes |
0 |
Порівняння європейської та американської моделей
| Європейський Вартість колл-опціону |
0.000000 |
| Американський Вартість колл-опціону |
0.000000 |
| Call early exercise premium |
0.000000 |
| Європейський Вартість пут-опціону |
0.000000 |
| Американський Вартість пут-опціону |
0.000000 |
| Put early exercise premium |
0.000000 |
Option value breakdown: Вартість колл-опціону
| Внутрішня вартість |
0.000000 |
| Extrinsic value |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Option value breakdown: Вартість пут-опціону
| Внутрішня вартість |
0.000000 |
| Extrinsic value |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Underlying stock tree (first levels)
Selected option tree (first levels)
