Kalkulator binomnog modela vrednovanja opcija za evropske i američke call i put opcije. Izračunajte teorijsku vrednost opcije pomoću binomnog stabla na osnovu cene osnovne aktive, izvršne cene, volatilnosti, bezrizične kamatne stope, dividendnog prinosa, vremena do dospeća i broja vremenskih koraka.
Ovaj kalkulator binomnog stabla podržava i evropski i američki stil izvršenja. Opcije možete vrednovati standardnom Cox-Ross-Rubinstein postavkom iz volatilnosti ili direktno uneti prilagođene faktore rasta i pada.
Podešavanje binomnog stabla
Kod CRR specifikacije stablo koristi jednake vremenske korake, faktor rasta, faktor pada i rizično neutralnu verovatnoću u svakom čvoru:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$