Υπολογιστής διωνυμικού μοντέλου αποτίμησης options για ευρωπαϊκά και αμερικανικά call και put options. Υπολογίστε τη θεωρητική αξία του option με διωνυμικό δέντρο βάσει της τιμής του υποκείμενου, της τιμής εξάσκησης, της μεταβλητότητας, του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, της μερισματικής απόδοσης, του χρόνου μέχρι τη λήξη και του αριθμού χρονικών βημάτων.
Αυτός ο υπολογιστής διωνυμικού δέντρου υποστηρίζει τόσο ευρωπαϊκό όσο και αμερικανικό στυλ εξάσκησης. Μπορείτε να αποτιμήσετε options με την τυπική ρύθμιση μεταβλητότητας Cox-Ross-Rubinstein ή να εισάγετε απευθείας προσαρμοσμένους συντελεστές ανόδου και πτώσης.
Ρύθμιση διωνυμικού δέντρου
Στην προδιαγραφή CRR, το δέντρο χρησιμοποιεί ίσα χρονικά βήματα, έναν συντελεστή ανόδου, έναν συντελεστή πτώσης και μια ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο πιθανότητα σε κάθε κόμβο:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
Περισσότερα βήματα συνήθως βελτιώνουν την ακρίβεια, αλλά αυξάνουν τον υπολογισμό.
Τρέχον στυλ: Τιμή αγοράς
0.000000
Τρέχον στυλ: Τιμή πώλησης
0.000000
Ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο πιθανότητα ανόδου
0.000000
Μετρικές επιλεγμένου στυλ
Χρονικό βήμα (Δt) |
0.000000 |
Συντελεστής ανόδου (u) |
0.000000 |
Συντελεστής πτώσης (d) |
0.000000 |
| Εισαγόμενη μεταβλητότητα |
0.000000 |
| Εύρος τιμής υποκείμενου στη λήξη |
0.000000 - 0.000000 |
| Τελικοί κόμβοι |
0 |
Σύγκριση ευρωπαϊκού και αμερικανικού option
| Ευρωπαϊκό Τιμή αγοράς |
0.000000 |
| Αμερικανικό Τιμή αγοράς |
0.000000 |
| Premium πρόωρης εξάσκησης call |
0.000000 |
| Ευρωπαϊκό Τιμή πώλησης |
0.000000 |
| Αμερικανικό Τιμή πώλησης |
0.000000 |
| Premium πρόωρης εξάσκησης put |
0.000000 |
Ανάλυση αξίας option: Τιμή αγοράς
| Εσωτερική αξία |
0.000000 |
| Χρονική αξία |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Ανάλυση αξίας option: Τιμή πώλησης
| Εσωτερική αξία |
0.000000 |
| Χρονική αξία |
0.000000 |
| Moneyness |
ATM |
Δέντρο υποκείμενου στοιχείου (πρώτα επίπεδα)
Δέντρο επιλεγμένου option (πρώτα επίπεδα)
Διάγραμμα payoff στη λήξη