Υπολογιστής διωνυμικού μοντέλου αποτίμησης options για ευρωπαϊκά και αμερικανικά call και put options. Υπολογίστε τη θεωρητική αξία του option με διωνυμικό δέντρο βάσει της τιμής του υποκείμενου, της τιμής εξάσκησης, της μεταβλητότητας, του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, της μερισματικής απόδοσης, του χρόνου μέχρι τη λήξη και του αριθμού χρονικών βημάτων.
Αυτός ο υπολογιστής διωνυμικού δέντρου υποστηρίζει τόσο ευρωπαϊκό όσο και αμερικανικό στυλ εξάσκησης. Μπορείτε να αποτιμήσετε options με την τυπική ρύθμιση μεταβλητότητας Cox-Ross-Rubinstein ή να εισάγετε απευθείας προσαρμοσμένους συντελεστές ανόδου και πτώσης.
Ρύθμιση διωνυμικού δέντρου
Στην προδιαγραφή CRR, το δέντρο χρησιμοποιεί ίσα χρονικά βήματα, έναν συντελεστή ανόδου, έναν συντελεστή πτώσης και μια ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο πιθανότητα σε κάθε κόμβο:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$