Binomial optionspriskalkylator för europeiska och amerikanska call- och put-optioner. Beräkna teoretiska optionsvärden med ett binomialträd utifrån underliggande pris, lösenpris, volatilitet, riskfri ränta, utdelningsavkastning, tid till förfall och antal tidssteg.
Denna kalkylator med binomialträd stödjer både europeisk och amerikansk lösenstil. Du kan värdera optioner med den vanliga Cox-Ross-Rubinstein-specifikationen utifrån volatilitet eller ange upp- och nedfaktorer direkt.
Binomialträdsmetod
I CRR-specifikationen använder trädet lika stora tidssteg, en uppfaktor, en nedfaktor och en riskneutral sannolikhet i varje nod:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$
