Binomial opsjonspriskalkulator for europeiske og amerikanske call- og putopsjoner. Beregn teoretiske opsjonsverdier med et binomialtre basert på underliggende pris, innløsningskurs, volatilitet, risikofri rente, utbytteavkastning, tid til forfall og antall tidssteg.
Denne kalkulatoren med binomialtre støtter både europeisk og amerikansk utøvelsesstil. Du kan prise opsjoner med standard Cox-Ross-Rubinstein-spesifikasjonen basert på volatilitet eller angi opp- og nedfaktorer direkte.
Binomialtre-metode
I CRR-spesifikasjonen bruker treet like store tidssteg, en oppfaktor, en nedfaktor og en risikonøytral sannsynlighet i hver node:
$$\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{T}{N} \\
u &= e^{\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
d &= e^{-\sigma \sqrt{\Delta t}} \\
p &= \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}
\end{aligned}$$