» Le modèle Black-Scholes

Données d'entrée


La valeur actuelle de l'action sous-jacente
Le prix d'exercice fixé par l'option
Le temps qui reste à l'option avant son échéance
Le taux d'intérêt sans risque(en composition continuée)
%
La volatilité du prix de l'action
%

Résultat


CALL
PUT
Prix
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (thêta)
d1 =
d2 =

Voir aussi:

 
 



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