» Put-call-pariteitscalculator voor Europese opties


Put-call-pariteitscalculator voor Europese opties: bereken de ontbrekende prijs van call, put, strike of aandeel met de pariteitsformule en controleer of koersen voldoen aan basisvoorwaarden voor geen arbitrage.

Deze put-call-pariteitscalculator helpt je een ontbrekende waarde te berekenen binnen de prijsrelatie van Europese opties. Dat is handig wanneer je de aandelenkoers, strike, rente, looptijd en premie van een van de opties kent en de impliciete waarde aan de andere kant wilt bepalen.

Gebruik hem om marktkoersen te controleren op consistentie, call- en putprijzen te vergelijken met de contant gemaakte strike en te zien wanneer een ingevoerde combinatie in strijd is met basisvoorwaarden voor geen arbitrage.

Put-call-pariteitsformule

$$C - P = S_0 - K e^{-rT}$$

Oorspronkelijke gegevens (5/6)

Tip: Kies met het keuzerondje welke variabele je wilt berekenen en vul de overige bekende waarden in.
%

Resultaat

Geselecteerde variabele
Calloptie-prijs (C)
Berekende waarde
0.00
Pariteitscontrole
Disconteringsfactor 0.000000
Contante waarde van de strike (K e^{-rT}) 0.00
Pariteitsverschil (C - P) - (S0 - K e^{-rT}) 0.00
Oorspronkelijke gegevens
Uitoefenprijs optie op het aandeel (K) 0.00
Huidige aandelenkoers (S0) 0.00
Calloptie-prijs (C) 0.00
Putoptie-prijs (P) 0.00

Zie ook:

 

Veelgestelde vragen over de put-call-pariteitscalculator

Waarvoor gebruik je de put-call-pariteitscalculator?
Je gebruikt hem om de put-call-pariteitsrelatie voor Europese opties op te lossen wanneer één variabele ontbreekt. Je kunt de prijs van een call, put, strike of aandeel afleiden uit de overige invoer en controleren of de koersen onderling consistent zijn.

Wat is put-call-pariteit?
Voor Europese opties op een aandeel zonder dividend geldt de put-call-pariteit C - P = S_0 - K e^{-rT}. Door deze identiteit te herschrijven kun je elke ontbrekende variabele oplossen als de andere bekend zijn.

Waarom toont de calculator een fout in plaats van een negatieve optiewaarde?
De waarde van een standaard Europese call of put hoort niet negatief te zijn. Als de berekende impliciete waarde onder nul uitkomt, schendt de ingevoerde combinatie de logica van geen arbitrage. Daarom behandelt de calculator zo’n dataset als ongeldig in plaats van een onmogelijke prijs te tonen.

Werkt put-call-pariteit voor Amerikaanse opties?
Niet in deze exacte vorm. De identiteit die hier wordt gebruikt geldt voor Europese opties. Amerikaanse opties kunnen eerder worden uitgeoefend, waardoor ze meestal beter worden beschreven met grenzen of ongelijkheden in plaats van deze strikte gelijkheid.

Hoe moet ik de tijd tot expiratie invoeren?
Je kunt de tijd invoeren in dagen, maanden of jaren. De calculator zet de gekozen eenheid automatisch om naar jaren voordat de strike wordt verdisconteerd.

Wat betekent het pariteitsverschil?
Het pariteitsverschil is (C - P) - (S_0 - K e^{-rT}). Bij een perfect consistente dataset voor Europese opties hoort deze waarde, afgezien van afronding, 0 te zijn. Is dat niet zo, dan passen de ingevoerde prijzen niet precies binnen de pariteit.

Kan deze calculator arbitragemogelijkheden opsporen?
Hij kan helpen om afwijkingen van de pariteit te signaleren, wat op een verkeerde prijsstelling kan wijzen. In de praktijk moet je ook rekening houden met transactiekosten, bied-laatspread, financiering, dividend en uitoefenstijl voordat een klein verschil als echte arbitragemogelijkheid wordt gezien.


TOP 5

exploreZie ook: