Put-Call-Parität-Rechner für europäischi Optione: Berechne dr fählendi Priis vo Call, Put, Strike oder Aktie us dr Paritätsbeziehig und prüef, ob d Märktpriise d Grundbedingige vo kei Arbitrage erfülled.
Dä Put-Call-Paritäts-Rechner hilft dir, e fählende Wert i dr Priisbeziehig vo europäische Optione z finde. Er isch nützlich, wenn du Aktiepriis, Strike, Zins, Restlaufziit und d Prämie vo einere Option kennsch und dr impliziti Wert uf dr andere Siite usrechne wotsch.
Bruuch en, zum Märktpriise uf Konsistänz z prüefe, Call- und Put-Priise mit em abzinsgte Strike z vergliiche und z gseh, wenn e Iigabekombination d Grundbedingige vo kei Arbitrage verletzt.
$$C - P = S_0 - K e^{-rT}$$
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Häufigi Frage zum Put-Call-Paritäts-Rechner
Er dient dezue, d Put-Call-Paritätsbeziehig für europäischi Optione z löse, wenn e Variable fählt. Du chasch us de andere Iigabe dr Priis vo eme Call, eme Put, em Strike oder ere Aktie ableite und prüefe, ob d Priise zäme passed.
Für europäischi Optione uf en Aktie ohni Dividände gilt d Beziehig C - P = S_0 - K e^{-rT}. Wenn du die Identität umstellsch, chasch jedi fählendi Variable finde, wenn d andere bekannt sind.
Dr Wert vo eme standardmässige europäische Call oder Put sött nöd negativ sii. Wenn dr berechneti impliziti Wert unter null fallt, verletzt d Iigabekombination d Logik vo kei Arbitrage. Drum behandelt dr Rechner so Date als ungültig statt en unmögliche Priis z zeige.
Nöd i genau dere Form. D Identität da gilt für europäischi Optione. Amerikanischi Optione chöi vor em Verfall usgüebt werde und werde drum eher mit Grenze oder Ungliichige als mit dere exakte Gliichig beschrieben.
Du chasch d Zyt i Täg, Mönet oder Jahr iigäh. Dr Rechner rechnet d gwählti Einheit automatisch i Jahr um, bevor dr Strike abzinst wird.
D Paritätsabweichig isch (C - P) - (S_0 - K e^{-rT}). Bi vollständig konsistente Date für europäischi Optione sött die Wert, abgseh vo Rundige, 0 sii. Wenn er nöd null isch, passed d iigegebene Priise nöd genau zur Parität.
Er cha der helfe, Abweichige vo dr Parität z erkenne, wo uf Fehlbewärtig hiiwiiise chönd. I dr Praxis muesch aber au Transaktionschöschte, Bid-Ask-Spread, Finanzierig, Dividände und dr Uusübigsstil beachte, bevor e chliini Differänz als würklichi Arbitrage-Möglichkeit gilt.