» Black-Scholes модел вредновања опција

Иницијални подаци


Промптна цена предметне имовине
Страјк цена опције
Време до доспећа (дани)
Каматна стопа без ризика (сложено укамаћивање)
%
Волатилност
%

Резултат


CALL
PUT
Цена
Δ (делта)
Γ (гама)
ν (вега)
ρ (ро)
Θ (тета)
d1 =
d2 =
 
 



Everything about pregnancy!
 Pregnancy calendar.
www.fortyweeks.eu