» Black-Scholes model vrednovanja opcija


Inicijalni podaci


Promptna cena predmetne imovine
Strajk cena opcije
Vreme do dospeća (dani)
Kamatna stopa bez rizika (složeno ukamaćivanje)
%
Volatilnost
%

Rezultat


CALL
PUT
Cena
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ (ro)
Θ (teta)
d1 =
d2 =
 
 

Napomena! Formula Black-Scholes se u ovom obliku koristi samo za približnu vrednost evropskih opcija na akcije, pretpostavljajući da akcionari do isteka opcije ne primaju dividende i da volatilnost akcija ostaje konstantna tokom tog perioda.