» Black-Scholes модел вредновања опција


Иницијални подаци


Промптна цена предметне имовине
Страјк цена опције
Време до доспећа (дани)
Каматна стопа без ризика (сложено укамаћивање)
%
Волатилност
%

Резултат


CALL
PUT
Цена
Δ (делта)
Γ (гама)
ν (вега)
ρ (ро)
Θ (тета)
d1 =
d2 =

 

Напомена! Формулата на Блек-Шолс се користи во овој формулар само за приближна вредност на европските опции на акции, претпоставувајќи дека акционерите до истекот на опцијата не добиваат дивиденди и дека волатилноста на акциите останува постојана за време на тој период.