» 블랙-숄즈 옵션가격모델


초기 데이터


기본자산의 현물가격
옵션의 계약가격
만료까지 잔여기간(일수)
무위험 금리 (Rf)(지속적 복리)
%
변동성
%

결과


CALL
PUT
가격
Δ (델타값)
Γ (감마값)
ν (베가값)
ρ (로)
Θ (세타값)
d1 =
d2 =

 

참고! 블랙-숄즈 공식은 유럽 스타일 주식 옵션을 대략적으로 가치 평가하기 위해 이 양식에서만 사용됩니다. 옵션이 만료될 때까지 주주에게 배당금이 지급되지 않고 주식 변동성이 일정하다고 가정합니다.