» Black-Scholes-model


Oorspronkelijke gegevens


Koers van het aandeel
Uitoefenprijs optie op het aandeel
Tijd tot expiratie van de optie (dagen)
Risicovrij rendement (Rf)(continue samengestelde rente)
%
Volatiliteit
%

Resultaat


CALL
PUT
Prijs
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =


Let op! De Black-Scholes-formule wordt in dit formulier alleen gebruikt voor de benaderende waardering van Europese aandelenopties, op voorwaarde dat er geen dividenden aan aandeelhouders worden uitgekeerd totdat de optie afloopt, en dat de volatiliteit van het aandeel constant blijft gedurende die tijd.