» Model penentuan harga opsyen Black-Scholes


Data Awal


Harga semerta bagi aset sandaran
Harga laksana bagi opsyen
Masa hingga matang (hari)
Kadar faedah bebas risiko (Rf) (pengkompaunan berterusan)
%
Kemudahubahan
%

Hasil


CALL
PUT
Harga
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ (ro)
Θ (teta)
d1 =
d2 =

 

Catatan! Formula Black-Scholes digunakan dalam borang ini hanya untuk nilai taksiran kira-kira opsyen saham gaya Eropah, dengan asumsi bahawa tidak ada dividen yang dibayar kepada pemegang saham sehingga pilihan tamat tempoh, dan bahawa volatiliti saham tetap selama tempoh itu.