» Le modèle Black-Scholes


Données d'entrée


La valeur actuelle de l'action sous-jacente
Le prix d'exercice fixé par l'option
Le temps qui reste à l'option avant son échéance
Le taux d'intérêt sans risque(en composition continuée)
%
La volatilité du prix de l'action
%

Résultat


CALL
PUT
Prix
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (thêta)
d1 =
d2 =

 

Note ! La formule de Black-Scholes est utilisée dans ce formulaire uniquement pour l'évaluation approximative des options d'achat d'actions de style européen, en supposant qu'aucun dividende n'est versé aux actionnaires jusqu'à l'expiration de l'option, et que la volatilité des actions reste constante pendant cette période.