» Alfa Jensena

Wstępne dane


Zwrot z inwestycji (E(Ri)) (ri)
 %
Stopa wolna od ryzyka (Rf) (rf)
 %
Wersja beta portfolio (β i
Stopa zwrotu z rynku (E(Rm)) (rm)
 %

Wynik


Alfa Jensena:
 %

 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$